Was ist ein stochastischer Indikator und wie funktioniert er?

Dieser technische Indikator ist einer der populärsten unter Tradern und Investoren, und noch mehr unter Anfängern. Als nächstes erfahren Sie, was ein stochastischer Indikator ist und wie er funktioniert.

Was ist ein stochastischer Indikator und wie funktioniert er?

Der Erfinder dieses Indikators ist der Analyst George Lane. Die Stochastik entstand 1950 und erfreut sich großer Beliebtheit im Forex, bei Indizes und an der Börse“.

Wenn wir von Stochastik sprechen, meinen wir, dass es sich um einen Vergleich des aktuellen Schlusskurses mit früheren Kursen über einen ausgewählten Zeitraum handelt.

Nach dieser Analyse wandelt der Indikator sie in eine Zahl zwischen 0 und 100 um, was den tatsächlichen Wert des stochastischen Oszillators darstellt.

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Wie es funktioniert: Berechnung

Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie es funktioniert, werden wir die folgende Formel zur Berechnung vorstellen.

% K = 100 [(C – Ln) / (Hn – Ln)].

Die Werte stehen für:

– C: aktueller Schlusskurs

– Ln: der niedrigste Preis während der letzten „n“ Handelssitzungen

– Hn: höchster Preis während der letzten 'n‘ Handelssitzungen

– % D: ist der gleitende Durchschnitt von % K über N Perioden und ermöglicht eine bessere Filterung der resultierenden Signale.

Auswertung

Der Stochastik-Indikator wird durch den Oszillatorbereich bestimmt, der standardmäßig von 100 bis 0 reicht, wo Sie die Schlussposition relativ zum maximalen und minimalen Bereich in Perioden sehen können, und wird durch zwei Linien dargestellt.

In diesem Fall können Sie die folgenden Schritte versuchen:

– Wenn der aktuelle Schlusskurs in der Nähe des niedrigsten Kurses in der Periode liegt, wird der Stochastik-Indikator nahe bei 0% liegen.

– Wenn er sich nicht dem niedrigen Preis, sondern dem hohen Preis (Hn) nähert, liegt das Verhältnis näher bei 100%.

Wie nutzen die Händler es?

Je nachdem, wie der Trader die Parameter dieses Indikators konfigurieren möchte, können diese häufigsten Optionen dargestellt werden:

1. Wenn ein Händler es vorzieht, mehr Trades mit durchschnittlichem Risiko auszuführen, dann sollte er die Stochastik mit kürzeren Zeitperioden konfigurieren, z.B. 10 Sitzungen oder weniger.

2. Wenn ein Händler wenige Trades ausführen möchte, jedoch mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit, wird er die Stochastik mit längeren Zeiträumen konfigurieren.

Strategien

Um einen stochastischen Indikator zu konfigurieren, ziehen Händler 3 Strategien in Betracht, die, wenn sie auf den Indikator angewandt werden, im Voraus Änderungen messen, die im Trend der Asset-Preise auftreten können:

Überkaufte und überverkaufte Zonen

Bei dieser Strategie verlässt sich der Trader auf überkaufte und überverkaufte Bereiche, in denen:

– sich das Signal einer Verkaufsposition öffnet oder schließt. Wenn es aus der überkauften Zone kommt, gehen die Indikatoren %K und %D nach unten und verlassen diese Zone.

– sich das Signal einer Position öffnet oder schließt. Wenn die Indikatoren %K und %D nach oben drehen und die überverkaufte Zone verlassen.

Kreuzung von K- und D-Linien

Diese Strategie analysiert die Schnittpunkte der Linien K und D:

– Das Signal zum Öffnen einer Verkaufs- oder Schließposition %K kreuzt die %D-Linie von oben nach unten.

– Das Signal zum Öffnen oder Schließen einer Position %K kreuzt die Linie %D von unten nach oben.

Lückenanalyse

Diese Divergenz tritt auf, wenn es eine Unstimmigkeit zwischen der Bewegungsrichtung der Asset-Preise und der der Stochastik gibt:

– Bullish, wenn der Preis einen Abwärtstrend und der Oszillator einen Aufwärtstrend entwickelt.

– Bärisch, wenn der Preis einen Aufwärtstrend entwickelt und der Oszillator einen Abwärtstrend entwickelt.

Wir können schlussfolgern, dass dieser Indikator dem Investor vorschlägt, Käufe oder Verkäufe zu tätigen, wenn sich die Linien %K und %D kreuzen oder – mit anderen Worten beschrieben – der stochastische Indikator erlaubt, das Momentum des Vermögenspreises zu überwachen.