Technische Indikatoren und Oszillatoren im Trading

Technische Indikatoren sind mathematische und statistische Formeln, die auf Preis- und Volumendaten angewendet werden, um bei der Investitionsentscheidung zu helfen oder Preise in bestimmten Phasen oder Situationen zu platzieren.

Das Ziel der technischen Indikatoren ist es, die Subjektivität bei der Analyse von Charts zu reduzieren. Es gibt viele technische Indikatoren, die heute entwickelt wurden, und die Forschung an ihnen geht weiter. Daher ist die erste Lektion, die man lernen sollte: „Es gibt keinen unfehlbaren Indikator“. Alle liefern falsche Signale, die sich erhöhen können, wenn sie nicht korrekt verwendet oder je nach aktueller Position ungenau interpretiert werden. Die richtige Anwendung erleichtert jedoch Investitionsentscheidungen und unterstützt diese.

Technische Analyse für Trader

Als Faustregel sollten Signale von technischen Indikatoren niemals unabhängig vom Preis-Chart verwendet werden. Bei Diskrepanzen ist die Preisanalyse das zu befolgende Kriterium.

Technische Indikatoren haben verschiedene Funktionen: Sie liefern Kauf-/Verkaufssignale, analysieren Divergenzen, bestimmen überkaufte/überverkaufte Zustände, messen Stärkepunkte oder Positionen. Diese Funktionen schließen sich nicht unbedingt gegenseitig aus.

Kauf-/Verkaufssignale werden normalerweise durch das Durchbrechen von Linien auf bestimmten Ebenen, Nullkreuzungen, Linienkreuzungen usw. je nach Form des Indikators oder Oszillators erzeugt.

Divergenzen sind Alarmzeichen, die mögliche Änderungen vorwegnehmen. Sie müssen immer im Preis-Chart bestätigt werden. Eine negative Divergenz tritt auf, wenn die Extrempunkte im Preis-Chart nicht mit den Extrempunkten im Indikator oder Oszillator übereinstimmen. Eine positive Divergenz tritt auf, wenn die aufeinanderfolgenden Tiefpunkte im Preis-Chart nicht mit den gleichen Tiefpunkten im Indikator oder Oszillator übereinstimmen.

Ein Titel oder Index gilt als überkauft, wenn er innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen signifikanten oder sehr schnellen Preisanstieg erfahren hat. Diese überkaufte Situation deutet in der Regel auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr hin, die nicht unbedingt eine Trendumkehr sein muss.

Die gegenteilige Situation ist überverkauft, die Preise haben innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine signifikante Korrektur erfahren, und die Wahrscheinlichkeit einer Erholung, die nicht unbedingt eine Trendumkehr sein muss, ist deutlich gestiegen.

Exponentieller gleitender Durchschnitt

Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist der erste technische Indikator, den wir analysieren möchten. Es handelt sich um einen Indikator, der durch die Verwendung des einfachen gleitenden Durchschnitts abgeleitet wird, um den neuesten Preisen durch ein exponentielles Gewichtungssystem oder Glättungssystem allmählich mehr Bedeutung beizumessen und alle Daten der Serie zu berücksichtigen. Die Periode wird verwendet, um den Glättungsfaktor zu berechnen: Wenn P die Anzahl der Tage in der Periode ist, beträgt der Glättungsfaktor 2 / (P + 1).

Wofür wird es verwendet?

Seine Hauptfunktion besteht darin, die Datenserie zu glätten, auf der es berechnet wird, um die aktuelle Richtung, dh ihren Trend, klarer zu erkennen.
Durch die Art und Weise, wie es berechnet wird, ist die gleitende Durchschnittslinie ein Indikator, der folgt, und kein Vorläufer. Es hat eine Verzögerung von so vielen Sitzungen wie die Periode der Berechnung anzeigt. Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt und zum gewichteten gleitenden Durchschnitt vollzieht der exponentielle gleitende Durchschnitt seine Zyklen im Voraus und ist daher empfindlicher auf Preisumkehrungen.
Es ermöglicht die Entwicklung automatisierter Kauf- / Verkaufshandelssysteme und die Festlegung dynamischer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in verschiedenen Zeiträumen.

Wie wird er verwendet?

Je nach geplanter Investitionsperiode wird die Berechnungsperiode des gleitenden Durchschnitts geändert. Für kurze Fälligkeiten liegt die Berechnungsperiode zwischen 3 und 25 Tagen, für mittlere Fälligkeiten zwischen 30 und 75 Tagen und für lange Fälligkeiten zwischen 100 und 200 Tagen. Seine beste Funktionalität wird in Trendmärkten erzielt, da er dabei hilft, die Investitionsregel „Gewinne ausdehnen und Verluste begrenzen“ anzuwenden.
In flachen oder nicht trendigen Märkten wird seine Verwendung durch die hohe Anzahl von falschen Signalen, die er generiert, eingeschränkt.
Es kann als Trendindikator für den analysierten Zeitraum verwendet werden, abhängig von seiner Periode. Wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen, befinden sie sich in einem Aufwärtstrend, wenn sie unter dem gleitenden Durchschnitt liegen, befinden sie sich in einem Abwärtstrend. Es kann verwendet werden, um Kaufsignale zu generieren, wenn die Preise den Wert des gleitenden Durchschnitts überschreiten. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn die Preise unter den Wert des gleitenden Durchschnitts fallen. Es kann verwendet werden, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen.

Handelstipp

Es ist möglich, ein automatisches Handelssystem zu verwenden, das auf einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 13 Perioden basiert, der auf dem Schlusskurs und zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten von 3 Sitzungen basiert, die auf dem Hoch und Tief der Sitzung berechnet werden.

• Wir werden kaufen (eine Long-Position eröffnen), wenn der Schlusskurs den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der Höchststände durchquert und der gleitende Durchschnitt über dem Schlusskurs steigt. Schließen Sie die Long-Position, wenn der Schlusskurs die exponentielle gleitende Durchschnittslinie der Tiefstände nach unten kreuzt.
• Wir verkaufen (eine Short-Position eröffnen), wenn der Schlusskurs die exponentielle gleitende Durchschnittslinie der Tiefstände nach unten kreuzt und der gleitende Durchschnitt der Tiefstände sinkt.
• Wir werden die Short-Position schließen, wenn der Schlusskurs über dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt der Höchststände liegt.

Referenzen für Indikatoren: Kaufman, P.J. The New Commodity Trading Systems and Methods, John Wiley & Sons. New York 1980.

Bitte schön:

• Doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA)
• Triple exponentielle gleitende Durchschnitt (TEMA)

Gewichteter gleitender Durchschnitt

Der gewichtete gleitende Durchschnitt ist ein Indikator, der sich aus der Verwendung des einfachen gleitenden Durchschnitts ableitet, um den neuesten Preisen im Vergleich zu den Preisen am Anfang des berechneten Zeitraums eine zunehmende Bedeutung zu geben.

Die Berechnung erfolgt durch Multiplikation jedes Schlusskurses mit einem progressiv abnehmenden Gewicht, wobei das höchste Gewicht dem nächsten Schlusskurs zugeordnet wird. Die Summe aller Schlusskurse des Zeitraums, angepasst an ihr Gewicht, wird addiert und durch die Gesamtsumme der Gewichte geteilt. Wenn ein neuer Schlusskurs hinzugefügt wird, verschwindet der am weitesten zurückliegende Schlusskurs aus dem Zeitraum und die Gewichte werden neu zugewiesen.

Wofür ist es da?

Seine Hauptfunktion besteht darin, die Datenreihe zu glätten, auf der sie berechnet wird, um die aktuelle Richtung, dh den Trend, klarer zu erkennen.

Aufgrund seiner Berechnungsweise ist der gleitende Durchschnitt ein nachlaufender Indikator, kein führender. Und er hat eine Verzögerung von so vielen Perioden, wie durch die Berechnungsperiode angegeben.

Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt ist der gewichtete gleitende Durchschnitt näher an den Preisreihen, da er den neueren Schlusskursen mehr Bedeutung beimisst und daher empfindlicher auf Bewegungen in ihrer Nähe reagiert.

Es ermöglicht die Gestaltung von automatischen Handelssystemen zum Kauf/Verkauf und die Festlegung dynamischer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in verschiedenen Timeframes.

Wie wird es genutzt?

Die Berechnungsperiode des gleitenden Durchschnitts wird je nach Investitionszeitraum angepasst. So reicht die Berechnungsperiode für kurze Laufzeiten von 3 bis 25 Tagen, für mittlere von 30 bis 75 Tagen und für lange Laufzeiten von 100 bis 200 Tagen.

Ihre beste Funktionalität wird bei Trendmärkten erreicht, da sie dabei hilft, die Investitionsmaxime „Gewinne verlängern und Verluste schneiden“ anzuwenden.

In flachen oder nicht-trendigen Märkten ist ihre Verwendung aufgrund der hohen Anzahl von falschen Signalen, die sie erzeugt, begrenzt.

• Sie kann als Trendindikator für den analysierten Zeitraum genutzt werden, abhängig von ihrer Berechnungsperiode. Wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen, befinden sie sich in einem Aufwärtstrend, wenn sie unter dem gleitenden Durchschnitt liegen, befinden sie sich in einem Abwärtstrend.
• Sie kann verwendet werden, um Kaufsignale zu generieren, wenn die Preise den Wert des gleitenden Durchschnitts überschreiten. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn die Preise unter den Wert des gleitenden Durchschnitts fallen.
• Sie kann verwendet werden, um dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen.

Trading-Tipp:

Es ist möglich, ein Markttrend-Erkennungssystem auf Basis von drei gleitenden Durchschnitten von 3, 13 und 21 Sitzungen zu verwenden. Der Markt wird seitwärts tendieren, solange der kürzeste der drei gleitenden Durchschnitte zwischen den anderen beiden liegt, unabhängig von seiner Richtung. In allen anderen Fällen wird der Markt im Trend liegen und die Trendrichtung muss von den beiden längeren Durchschnitten bereitgestellt werden.

Erfahren Sie, wie Sie den gleitenden Durchschnitt zum Kauf von Aktien verwenden können.

Einfacher gleitender Durchschnitt

Der einfache gleitende Durchschnitt ist eines der grundlegenden Werkzeuge der technischen Analyse, von dem andere Indikatoren und Konzepte abgeleitet werden.
Es handelt sich um einen Durchschnitt der Schlusskurse der letzten n Tage, der bei jeder neuen Notierung neu berechnet wird und für die Berechnung die gleiche Anzahl von Schlusskursen verwendet, die durch den Zeitraum angegeben wird.

Wozu dient es?

Seine Hauptfunktion besteht darin, die Datenreihe, auf der es berechnet wird, zu glätten und damit die aktuelle Richtung, d.h. den Trend, klarer zu erkennen.
Aufgrund seiner Berechnungsmethode ist der gleitende Durchschnitt ein Indikator, der folgt und kein Führer ist. Es hat eine Verzögerung von einer Anzahl von Sitzungen, die dem angegebenen Berechnungszeitraum entspricht.
Es ermöglicht die Entwicklung von automatischen Kauf-/Verkaufssystemen und die Festlegung dynamischer Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in verschiedenen Zeitrahmen.

Wie wird es verwendet?

Die Berechnungsperiode des gleitenden Durchschnitts wird je nach Investitionszeitraum angepasst. So reicht der Berechnungszeitraum für kurzfristige Fälligkeiten von 3 bis 25 Tagen, für mittlere von 30 bis 75 Tagen und für lange von 100 bis 200 Tagen.
Seine beste Funktionalität wird bei trendigen Märkten erreicht, indem er bei der Anwendung des Investitionsmottos „Gewinne maximieren und Verluste minimieren“ hilft.
In flachen oder nicht-trendigen Märkten ist seine Verwendung aufgrund der großen Anzahl von falschen Signalen, die er generiert, begrenzt.

• Es kann als Trendindikator für den analysierten Zeitraum verwendet werden, abhängig von seinem Zeitraum. Wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen, befinden sie sich in einem Aufwärtstrend, wenn sie unter dem gleitenden Durchschnitt liegen, befinden sie sich in einem Abwärtstrend.
• Es kann verwendet werden, um Kaufsignale zu generieren, wenn die Preise den Wert des gleitenden Durchschnitts überschreiten. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn die Preise unter den Wert des gleitenden Durchschnitts fallen.

Tipp für den Handel

Um falsche Signale zu filtern, die sich aus dem Überschreiten des einfachen gleitenden Durchschnitts durch den Preis ergeben, können % Bänder über und unter dem gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Diese werden erhalten, indem 1% bis 3% zur Durchschnittsrate hinzugefügt und abgezogen werden. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Preis die obere Band überschreitet, und ein Verkaufssignal wird generiert, wenn der Schlusskurs die untere Band durchbricht. Der Gewinn der richtigen Trades wird reduziert, aber durch die Kosten, die wir bei falschen Signalen sparen, ausgeglichen.

Lesen Sie den Unterschied zwischen einfachem, exponentiellem und gewichtetem gleitenden Durchschnitt.

RSI-Indikator

Der RSI ist der beliebteste technische Analyseindikator und wurde von Welles Wilder erstellt. Sein Name ist nicht sehr glücklich gewählt, da die relative Stärke, die er misst, sich nicht auf einen anderen Wert oder Index bezieht, sondern eine eigene interne Maßeinheit ist.
Er hat eine lineare Darstellung und spiegelt die kumulierte Stärke der Preise im verwendeten Berechnungszeitraum wider.
Er versucht, die unregelmäßigen Werte zu vermeiden, die bei Oszillatoren wie Momentum oder Rate of Change auftreten, und sie standardisiert darzustellen, unabhängig von der verwendeten Aktie oder dem Index.

Wozu dient er?

Es handelt sich um einen standardisierten Indikator, der auf einer Skala von 0 bis 100 bewegt und in zwei Bereiche unterteilt ist, die die überverkaufte Zone 0-20 (30) und die überkaufte Zone (70) 80-100 markieren.
Er wird verwendet, um Kauf-/Verkaufssignale zu liefern und das Momentum der Preise zu bestimmen sowie um festzustellen, ob das Wertpapier überkauft oder überverkauft ist.
Er ermöglicht es, im Indikator dieselben Formationen oder Muster zu analysieren, die normalerweise im Preischart auftreten, und das Signal im Voraus zu liefern.

Wie wird es verwendet?

Der Standardparameter beträgt 14 Perioden. Je kürzer der Zeitraum ist, desto empfindlicher wird der Indikator.
Seine Verwendung ist effektiver, wenn wir uns in Marktbedingungen mit geringer Tendenz befinden. Es gibt Kaufsignale, wenn der Indikator innerhalb der überverkauften Zone 0-20(30) nach oben dreht. Verkaufssignale werden ausgelöst, wenn der Indikator innerhalb der überkauften Zone (70)80-100 nach unten dreht.
Es wird als Frühindikator für extreme Marktveränderungen verwendet, wobei der RSI normalerweise ein Hoch und ein Tief vor dem Preischart produziert. Es ist sehr effektiv bei der Analyse von Divergenzen und hilft dabei, Marktextreme zu bestimmen.
Wenn der Markt am Anfang einer sehr starken Tendenz steht, sollten Sie vorsichtig mit Gegenbewegungssignalen sein.

Trading-Tipp:

Sie können Trendlinien auf dem RSI zeichnen, die gleichmäßig mit den auf dem Preischart gezeichneten verlaufen. Normalerweise bricht die auf dem RSI gezeichnete Trendlinie früher ab als die auf dem Preischart. Auf diese Weise erhalten wir eine frühe Warnung, die unsere Zweifel beseitigen kann, sobald der Durchbruch der Linie auf dem Preischart bestätigt ist.
Wenn der RSI keine „traditionellen“ Signale oder Hinweise auf das Wertpapier liefert, interpretieren Sie ihn als Momentum-Indikator, RSI > 50 und steigendes positives Momentum; RSI < 50 und abnehmendes negatives Momentum oder aggressiver, indem Sie kaufen, wenn er die 50er-Schwelle nach oben durchbricht, und verkaufen, wenn er die 50er-Schwelle nach unten durchbricht.

Referenzen für Indikatoren: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. McLeansville, NC

Indikator Stochastik

Dies ist ein Indikator, der von George Lane entwickelt wurde und aus zwei Linien besteht, bekannt als %K und %D.
Der technische Analyse-Oszillator-Indikator Stochastik basiert auf der Beobachtung, dass bei steigenden Preisen der Schlusskurs näher am Tageshoch liegt, während bei fallenden Preisen der Schlusskurs näher am Tagestief liegt.
Der Oszillator versucht den Prozentsatz des Verhältnisses zwischen dem Schlusskurs der Sitzung und dem Preisbereich des Berechnungszeitraums zu bestimmen.

Wofür wird er verwendet?

Der Indikator funktioniert, wenn die Werte keine starke Tendenz aufweisen, und wird verwendet, um die verschiedenen Zickzacks zu bestimmen, in denen sich die Preise bewegen, und um Kauf- und Verkaufssignale zu liefern.
Es handelt sich um einen normalisierten Indikator, der auf einer Skala von 0 bis 100 verläuft und zwei Bereiche oder Ebenen aufweist, die besonders wichtig werden, wenn der Indikator sie erreicht. Diese Bereiche oder Ebenen liegen zwischen 0 und 20 sowie zwischen 80 und 100. Manchmal werden diese Grenzen je nach Vorlieben auf 30 und 70 erweitert. Diese Bereiche markieren auch die Bereiche von Überverkauft und Überkauft, bzw. Überverkauf und Überkauf.

Wie wird es verwendet?

Die Standardparameter, die im klassischen Stochastik verwendet werden, sind 14 für %K und 7 für %D, wobei 14 der Bezugszeitraum für die Berechnungen in Tagen ist und 7 für die geglättete Version von %K. Dieser klassische Stochastik wird auch als schneller Stochastik bezeichnet. Es gibt auch eine andere Version, bekannt als Slow Stochastic, die 3 Parameter verwendet, wobei der letzte ein neues Glättungsverfahren für die Linien ist, dessen Standardwert in der Regel 3 ist.

Der Indikator gibt ein Kaufsignal, wenn die %K-Linie in der überverkauften Zone von 0-20(30) über %D bricht.
Der Indikator löst ein Verkaufssignal aus, wenn die %K-Linie in der überkauften Zone von (70)80-100 unter %D bricht.
Es wird auch häufig zur Divergenzanalyse verwendet.
Linienbrüche markieren immer eine Kurswende, das Problem ist jedoch, dass das Ausmaß der Bewegung nicht quantifiziert werden kann.

Trading-Tipp:

Wenn der Markt im Trend liegt, nutzen Sie die Breakouts der Indikator-Linien außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche, um Ihre Positionen in Richtung des Trends zu erhöhen.

In einem stark bullishen Markt erhöhen Sie Long-Positionen jedes Mal, wenn die %K-Linie über der %D-Linie liegt.
In einem stark bearishen Markt erhöhen Sie Short-Positionen jedes Mal, wenn die %K-Linie unter der %D-Linie liegt.
Dies wird als „Pyramiding“ bezeichnet: Sie werden sehen, dass Ihre Gewinne auf Gewinnpositionen erheblich zunehmen, aber Sie müssen sehr sorgfältig mit Ihren Stop-Losses umgehen.

Indikator-Referenzen: George C. Lane, Investment Educators, Des Plains, IL.

MACD

Der MACD (Moving Average Convergence/Divergence) ist ein technischer Indikator, der von Gerard Appel entwickelt wurde und von anderen Entwicklern wie Tomas Aspray (MACD-Mo/MACD-Hi) mit neuen Beiträgen weiterentwickelt wurde. Es handelt sich um einen Indikator, der auf der Unterschiedsbreite von zwei exponentiell gleitenden Durchschnitten unterschiedlicher Perioden basiert, auf den ein neuer exponentieller gleitender Durchschnitt angewendet wird.
Er besteht aus zwei Linien, die um die Linie 0 schwingen, wobei die erste die Differenz zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten und die zweite der exponentielle gleitende Durchschnitt der Differenz ist.
Der exponentielle gleitende Durchschnitt der Differenz wird als Signal Linie bezeichnet.
Manchmal wird auch die Differenz zwischen diesen beiden Linien in Form eines Histogramms auf demselben Chart dargestellt.

Wofür wird es verwendet?

Wie andere Indikatoren, die auf gleitenden Durchschnitten basieren, dient er dazu, Kauf- und Verkaufssignale zu liefern, wenn der Markt im Trend liegt.
Er ermöglicht es, Abweichungen zwischen dem Oszillator und dem Preisdiagramm zu erkennen und die Momente oder Ebenen von überkauft oder überverkauft zu markieren.

Wie wird es verwendet?

Die voreingestellten Werte der Perioden der verwendeten Durchschnitte sind 12 für den schnellen exponentiellen Durchschnitt, 26 für den langsamen exponentiellen Durchschnitt und 9 für den exponentiellen Durchschnitt der Differenz.
Die Kreuzungen der beiden Linien markieren die Käufe und Verkäufe. Wenn der MACD die bullishe Signal-Linie durchkreuzt, kann eine Aufwärtsbewegung erfolgen und ein Kauf wird ausgelöst. Wenn der MACD die Signal-Linie nach unten durchkreuzt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Abwärtsbewegung und ein Verkauf wird ausgelöst.
Bei der Divergenzanalyse sollten die Umkehrungen im MACD beobachtet werden, wenn sie mit den nächsten Extremen im Preisdiagramm übereinstimmen.

Trading-Tipp

Versuchen Sie, als Parameter die Zahlen aus der Fibonacci-Folge (1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) zu verwenden. Kurzer exponentieller gleitender Durchschnitt = 13, langer exponentieller gleitender Durchschnitt = 21, exponentieller gleitender Durchschnitt der Differenz = 8.
Nach dem Durchbruch mit der Signal-Linie muss darauf geachtet werden, wie sich der Abstand zwischen den beiden Linien entwickelt, dh das Histogramm der Differenz beobachten, um das Auftreten von Abweichungen zu erkennen.

Lesen Sie hier, wie man mit MACD handelt.

Referenzen: Gerald Appel, Signalert Corporation, 150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021

Bollinger-Bänder

Die Bollinger-Bänder sind ein technischer Analyseindikator in Form von Bändern um den Preischart, der von John Bollinger entwickelt wurde und in Graphikpaketen zum Standard geworden ist.
Es wird ausgehend von einem gleitenden Durchschnitt (einfach oder exponentiell) auf den Schlusspreis berechnet, der von zwei Bändern umschlossen wird, die durch Hinzufügen und Subtrahieren von 2 Standardabweichungen vom Wert des Durchschnitts erhalten werden.
Dieses Maß für die Volatilität (die Standardabweichung) gibt die Breite der Bänder an.

Wofür wird es verwendet?

• Es wird verwendet, um den Preis im Vergleich zu seiner vergangenen Leistung innerhalb eines Intervalls zu identifizieren.
• Es hilft dabei zu bestimmen, ob die Aktie volatil ist oder nicht.
• Es ermöglicht uns, Preisniveaus zu erhalten und zu bestimmen, ob die Aktie sich in Bereichen dynamischer Unterstützung oder Widerstand befindet.

Wie wird es verwendet?

Die voreingestellten Werte für die Berechnung sind 21 für den Durchschnitt und 2 Standardabweichungen. Wenn der Durchschnittswert signifikant reduziert oder erhöht ist, muss die Anzahl der Standardabweichungen entsprechend angepasst werden. Bei Durchschnittswerten über 50 (langfristig) => 2,5 Standardabweichungen; bei Durchschnittswerten nahe bei 10 (kurzfristig) => 1,5 Standardabweichungen.

• Wenn die Preise über dem Durchschnitt und in der Nähe des oberen Bandes relativ hoch sind, können sie überkauft sein.
• Wenn sie unter dem Durchschnitt und in der Nähe des unteren Bandes relativ niedrig sind, können sie überverkauft sein.

Wenn sich die Bänder um die Preise verengen, zeigt dies an, dass die Aktie wenig volatil ist, während sich die Bänder erweitern, wenn die Aktie volatil ist. Dies ist für den Optionshändler sehr hilfreich.
Oft treten nach Perioden, in denen sich die Bänder verengt haben, signifikante und schnelle Preisbewegungen auf.
Preisbewegungen, die von einem Band ausgehen, haben oft das gegenüberliegende Band als Ziel, was die Bestimmung dieser Preisziele erleichtert.

Viele der Preisextreme (Höchst- oder Tiefststände) der Bewegungen treten auf dem Band oder in dessen Nähe auf.
Wenn die Preise über das obere Band hinausgehen, deutet dies auf Stärke der Aktie hin, während ein Absinken unter das untere Band auf Schwäche hinweist.
Wenn die Preise außerhalb eines der beiden Bänder liegen, kann eine Fortsetzung der Bewegung vermutet werden.
Die Verwendung in Kombination mit anderen Indikatoren hilft bei der Bestimmung von Top- und Bottom-Märkten mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Trading-Tipp

Die Höchst-/Tiefststände, die außerhalb der Bollinger-Bänder erreicht wurden, und die Höchst-/Tiefststände, die innerhalb der Bänder erreicht wurden, sind oft Umkehrmuster.

Referenz zum Indikator: D. Dobson, Edward. Understanding Bollinger Bands. Traders Press. Greenville, SC.

ADX-DMI

ADX-DMI ist eine Reihe von Indikatoren, die von Welles Wilder entwickelt wurden und mit drei Linien ADX, DI+ und DI- gezeichnet werden. Der ADX wird aus dem Directional Movement Index (DMI) berechnet. Der DMI wird in DI+ (positiver Richtungsindex) und DI- (negativer Richtungsindex) unterteilt und misst die Aufwärts- oder Abwärtsbewegung der Preise.

Wofür wird es verwendet?

Der ADX versucht, die Stärke des aktuellen Trends zu messen. Es handelt sich um einen normalisierten Oszillator, der immer innerhalb derselben Skala von 0 bis 100 bewegt wird. Der DMI ist ein normalisierter Trendindikator auf einer Skala von 0 bis 100.

Wie wird es verwendet?

Der ADX verwendet als Standardparameter den Wert 14, der auch für die Berechnung des DMI verwendet wird. Ein niedriger ADX-Wert, in der Regel unter 20, zeigt einen nicht-trendigen Markt und eine geringe Volatilität an. Ein Crossover über diesem Niveau von 20 kann den Beginn eines Trends (bullish oder bearish) kennzeichnen. Wenn der ADX einen Wert von über 40 hat und zu sinken beginnt, ist dies ein Signal für die Schwäche des aktuellen Trends.
Der ADX liefert keine Informationen zur Richtung des Trends, sondern dient dazu, festzustellen, ob der Markt in einem Trend ist oder nicht und seine Stärke zu bewerten. Sein Nutzen besteht darin, Entscheidungen über Indikatoren oder Oszillatoren zu unterstützen, die sich je nach Art des Marktes, in dem wir uns befinden, unterschiedlich verhalten.
Der DMI wird mit seinen Linienunterbrechungen verwendet: Wenn DI+ über DI- kreuzt, wird ein Kauf ausgelöst. Wenn DI- über DI+ kreuzt, wird ein Verkauf ausgelöst.

Handelstipp

Der ADX wird verwendet, um die Signale zu filtern, die vom DMI bereitgestellt werden:

• Kaufen oder eine Long-Position eröffnen => (DI+ kreuzt DI-) UND (ADX über 20).
• Verkaufen oder die Long-Position schließen => (DI+ kreuzt unter DI-) ODER (ADX sinkt).
• Short-Verkauf oder Eröffnung einer Short-Position => (DI- kreuzt über DI+) UND (ADX steigt über 20).
• Kaufen oder Short-Position schließen => (DI- kreuzt unter DI+) ODER (ADX sinkt).

Referenzen für Indikatoren: Wilder, Welles, Jr. New Concepts in Technical Trading Systems. Trend Research. McLeansville, NC.

Momentum-Indikator

Das Momentum ist ein Oszillator, der die absolute Veränderung zwischen zwei Schlusskursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt.
Der Indikator bringt aufgrund seiner Konstruktion durch Differenzen das Konzept von Geschwindigkeit und Beschleunigung mit sich und gilt daher als ein vorlaufender Indikator. Mit anderen Worten zeigt er seine Kurven im Voraus im Vergleich zum Preisdiagramm an.

Wofür wird er verwendet?

Er wird verwendet, um die Stärke, mit der der Preis eines Wertpapiers in einem bestimmten Zeitraum steigt oder fällt, zu messen.

Es ermöglicht zu bestimmen, in welcher Phase der Bewegung sich das Wertpapier befindet:

• Beschleunigung nach oben
• Abnehmend beschleunigend
• Abwärtsbeschleunigung
• Abnehmend abwärts

Er wird verwendet, um die Divergenzanalyse durchzuführen.

Wie wird er verwendet?

Er verwendet standardmäßig einen Zeitraum von 10 Sitzungen als Parameter. Es handelt sich um einen nicht normalisierten Oszillator, der sich nicht immer im gleichen Bereich bewegt. Daher ist seine Richtung und relative Position zu berücksichtigen, nicht sein Wert.
Er wird berechnet, indem der Wert des letzten Schlusskurses vom Wert des Schlusskurses vor n Tagen subtrahiert wird, wobei n der Wert des Zeitraums ist.
Er kann verwendet werden, um Kaufsignale zu generieren, wenn er die Nulllinie nach oben kreuzt, und Verkaufssignale, wenn er die Nulllinie nach unten kreuzt.
Seine größte Nützlichkeit besteht in der Vorhersage von Kurswenden im Preisdiagramm, die normalerweise durch eine Divergenz angezeigt werden.

Trading-Tipp

Verwenden Sie das Momentum als Oszillator, um überkaufte oder überverkaufte Zonen zu bestimmen, indem Sie zwei Standardabweichungen auf die maximal erreichten Werte und zwei Standardabweichungen auf die minimal erreichten Werte anwenden. Diese als horizontale Linien gezeichneten Ebenen markieren die überkauften und überverkauften Zonen, in denen Preiskurswenden wahrscheinlicher sind.
Ein Handelssystem, das Signale generiert, wenn das Momentum die Nulllinie kreuzt, gefiltert durch einen gleitenden Durchschnitt, so dass Kaufsignale gültig sind, wenn das Momentum über die Nulllinie bricht und die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Das Verkaufssignal wird durch das Kreuzen des Momentum unterhalb der Nulllinie und der Preise unterhalb des gleitenden Durchschnitts dargestellt.

Rendite

Es liefert Informationen über die prozentuale Änderung der kumulierten Rendite des Titels ab dem ursprünglich angeforderten Datum.

Wofür wird es verwendet?

Es ist kein technischer Indikator als solcher. Seine Verwendung ist rein informativ und vergleichend und dient dazu, die täglich akkumulierte prozentuale Rendite eines Titels ab einem bestimmten Datum zu entdecken, das in jedem Fall die Option ist, die im Diagramm geladen ist.
Wenn Sie eine gleichzeitige Renditevergleich zwischen verschiedenen Titeln oder Indizes durchführen möchten, ist die zu verwendende Option direkt der Typ des Vergleichsdiagramms, der als Auswahl im Dropdown-Menü des Diagrammtyps angezeigt wird, zusammen mit Balken, Linien, Kerzen usw.

Wie wird es verwendet?

Es wird als weiterer Indikator aus dem Indikatoren-Tab erhalten und sein Wert kann tageweise angezeigt werden, indem man den Mauszeiger mit dem Datentab ausgewählt verschiebt.

Polynomiale Regression

Die polynomiale Regression ist ein Indikator, der es uns ermöglicht, eine glatte Linie auf dem Preisverlauf-Chart zu erhalten, indem eine polynomiale Funktion mit bis zu 20 Graden gelöst wird.

Wofür dient es?

Mit diesem Indikator können wir eine Vorstellung von der aktuellen Preisentwicklungstendenz erhalten, ohne dass das Rauschen der täglichen Schwankungen die zugrunde liegende Richtung verdecken kann. Auf diese Weise wird die letzte Lesung die wahrscheinliche Richtung zeigen, in der sich die Preise des ausgewählten Wertpapiers weiterentwickeln werden.
Seine Funktion ist ähnlich wie die eines gleitenden Durchschnitts und bleibt momentan ein Follower-Indikator und kein Leader-Indikator, da er keine Projektion enthält. Wenn jedoch dieselbe Anzahl von Perioden verwendet wird, ist er empfindlicher als jeder gleitende Durchschnitt.

Wie wird es verwendet?

Seine häufigste Verwendung besteht darin, die Vorhersage der vorherrschenden Tendenz zu bestätigen. Je mehr Perioden (Grade) für die Berechnung verwendet werden, desto kürzer ist die kurzfristige Richtung, die angepasst wird. Je weniger Perioden verwendet werden, desto längerfristig wird die vorherrschende Tendenz berechnet.

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