Gleitender Durchschnitt: Einfache, exponentielle und gewichtete Formeln und Beispiele

Was ist ein gleitender Durchschnitt?

Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnitt von Preisen über einen bestimmten Zeitraum. Sie werden auf der Grundlage des Schluss- oder Eröffnungskurses berechnet, mit einem maximalen und minimalen Schlusskurs usw. Die gleitenden Durchschnitte sind eine der am häufigsten verwendeten Ressourcen in der technischen Analyse.

Einfach ausgedrückt zeigt er uns den Durchschnittswert eines Assets über eine bestimmte Anzahl von Sitzungen, sodass ein 5-Tage-Durchschnitt den Durchschnitt der letzten 5 Tage anzeigt und ein 10-, 15- oder 20-Tage-Durchschnitt den Durchschnitt des entsprechenden Zeitraums. Die Kombination der Durchschnitte von jedem Tag ergibt eine gleitende Durchschnittslinie. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich durch die Angebote bewegt. Sie nimmt die neuesten Daten auf und verwirft die ältesten Daten.

„Der gleitende Durchschnitt ist ein Trendindikator“, der keine Preisbewegung vorhersagt, er folgt lediglich der Preiskurve und bestätigt den Trend!

Was ist ein perfekter gleitender Durchschnitt?

Zu definieren, was ein idealer gleitender Durchschnitt ist, ist eine schwierige Aufgabe. Es ist ratsam, ihn an die Marktbedingungen und -zyklen anzupassen.

Ein kurzer gleitender Durchschnitt reagiert also empfindlicher auf Preisänderungen und ermöglicht es Ihnen, Trends früher zu erkennen, aber wenn er die Richtung ändert, kann er falsche Signale geben.

Auf der anderen Seite erzeugt ein langer gleitender Durchschnitt weniger falsche Signale, aber Sie verlieren möglicherweise mehr Handelspunkte.

Ein mittlerer gleitender Durchschnitt, der kürzer als lang und etwas länger als kurz ist. Wenn er auf einen Marktzyklus angewendet wird, sollte er die Hälfte des vorherrschenden Marktzyklus abdecken. In einem 30-Tage-Marktzyklus wäre der empfohlene Durchschnitt also der 15-Tage-Durchschnitt.

Durchschnitte sind relativ, abhängig vom Profil des Händlers. Z. B. würde ein langfristiger Händler einen 200-Tage-Durchschnitt verwenden, denn je länger der Trend ist, desto höher wird der gleitende Durchschnitt sein. Die meisten Trader verwenden ihrerseits 8-Tage-Durchschnitte, um ihre Nützlichkeit als Trendfolge-Instrument nicht zu verlieren.

Arten von gleitenden Durchschnitten (SMA), Definitionen und Formeln

Es gibt drei Arten von gleitenden Durchschnitten

Einfacher gleitender Durchschnitt

Es handelt sich um einen gleitenden Durchschnitt, der den Durchschnitt der Schlusskurse für den gewählten Zeitraum widerspiegelt. Das bedeutet, dass die für die Berechnung verwendeten Preise in ihrer Bedeutung für die Berechnung des Index gleich sind.

Die Formel für den gleitenden Durchschnitt ist einfach:

• SMA = (p1 + p2 + p3 + p4 + …) / n
• SMA = p1 (0,25) + p2 (0,23) + p3 (0,30) + p4 (0,28) + p5 (0,29) / n (5)
• SMA = 0,27

p: Stichtagskurs für den gewählten Zeitraum

n: Anzahl der Perioden

Die gleitenden Durchschnitte werden oft zusammen mit Chartmustern verwendet, um Investitionen auf der Grundlage der technischen Analyse zu bestätigen. Diese sind einige der wichtigsten Chartmuster in der Chartanalyse weltweit.

1. Doppeltop
2. Doppelboden
3. Flaggenhandel
4. Dreieckshandel
5. Gap an der Börse

Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)

Der EMA ist ein besseres Trendfolge-Instrument als der SMA, da er den jüngsten Daten mehr Gewicht verleiht und schneller auf Veränderungen reagiert. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt springt nicht als Reaktion auf alte Daten, da er sich im Laufe der Zeit allmählich glättet.

Wenn wir über die EMA-Charakteristiken sprechen, erwähnen wir, dass dieser gleitende Durchschnitt dem letzten Kassakurs Gewicht verleiht. Daher müssen wir einen Faktor oder Multiplikator in die Berechnung miteinbeziehen.

Berechnung des Koeffizienten (K):

• K = 2 / (9 + 1)
• K = 0,2
• EMA = Phoy x K + EMAayer x (1 – k)
• EMA: exponentieller gleitender Durchschnitt
• EMAayer: exponentieller gleitender Durchschnitt von gestern

Phoy: heutiger Preis

N: Anzahl der Tage im exponentiellen gleitenden Durchschnitt

• K = 2 / (N + 1)

Gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA)

Ein gewichteter gleitender Durchschnitt funktioniert auf die gleiche Weise wie ein Exponentialwert, verleiht aber den jüngsten Perioden einen noch höheren Wert.

Ein gewichteter gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die älteste Periode mit eins, die vorletzte mit zwei und so weiter bis zur neuesten Periode multipliziert wird, z. B. bei einem gleitenden Durchschnitt von 20 Tagen wird die neueste Periode mit 20 multipliziert. Die Summe der Ergebnisse dieses Produkts wird durch die Summe der Gewichte geteilt. Der Wert des gleitenden Durchschnitts der nächsten Sitzung wird berechnet, indem der neue Preis addiert und der letzte Preis entfernt wird, wobei wiederum die Gewichte angewendet werden.

Berechnungen:

(an * 1) + (an – 1 * 2) + (an – 2 * 3) + … + (as * n – 1) + (a * n) / (1 + 2 + …+ (n – 2) + n – 1) + n)

a: frühere Vermögenspreisdaten, wobei a1 die zeitlich nächstliegenden Daten sind

n: Anzahl der Sitzungen für den Durchschnitt

Beispiele: gleitender Durchschnitt

Beispiel: ein Chart von Banco Santander mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt von 50.

Unten sehen Sie einen Chart von Banco Santander mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 50.

Unten sehen Sie einen Chart von Banco Santander mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt von 50.

Unten sehen Sie einen Chart von Banco Santander mit einem gewichteten gleitenden Durchschnitt von 50.

Gleitende Durchschnitte im Handel

Das Verhalten eines gleitenden Durchschnitts (MA) kann mit einem einfachen MT4-Indikator für gleitende Durchschnitte widergespiegelt werden, der Ihnen helfen wird, den Umgang mit gleitenden Durchschnitten und ihren jeweiligen Indikatoren zu lernen.

Was ist MT4: MetaTrader 4 (MT4) ist die weltweit beliebteste Forex-Handelsplattform. Hunderte von Brokerfirmen und Tausende von Servern sind für den Handel über die MetaTrader 4 (MT4) App für Android verfügbar.

• Identifizierung von Trends aus einem langfristigen gleitenden Durchschnitt
• Gleitende Durchschnitte im Handel sind nützlich für das:
• Identifizieren langfristiger Trends,
• Überprüfen der Kurscharts,
• Identifizieren der Richtung des Trends,
• Überprüfen des Trends im Markt: Aufwärtstrend, Abwärtstrend, Trend mit Verlust der Stärke oder wenn es keinen Trend gibt.

Gleitende Durchschnitte im langfristigen Handel: Preise

Zusätzlich zum Trend, wenn Sie gleitende Durchschnitte im langfristigen Handel verwenden, gibt es auch einen Preis, der dazu neigt, die Niveaus der langfristigen gleitenden Durchschnitte zu respektieren und dort zu stoppen.

Daher zeigen die MA-Levels einige wichtige Entscheidungszonen darüber, ob der Trend weitergeht oder sich umkehrt:

• Wenn der Kurs den langfristigen MA durchbricht: Dies kann auf eine Trendumkehr hindeuten.
• Wenn der Preis langsam vom langfristigen gleitenden Durchschnitt abweicht: Der Preis kann in beide Richtungen ausbrechen.
• Wenn der Preis stark vom langfristigen gleitenden Durchschnitt abweicht: Dies kann darauf hinweisen, dass der Trend anhält.

Die besten Niveaus der gleitenden Durchschnitte

Trader verwenden typischerweise gleitende Durchschnitte zwischen 100 und 200 für den langfristigen Bereich. Gleitende Durchschnitte können einer von zwei Typen sein:

• einfacher gleitender Durchschnitt (SMA),
• exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA).

Einstellungen des gleitenden Durchschnitts: Die gebräuchlichsten Einstellungen für gleitende Durchschnitte sind die 100-, 150- und 200-Perioden-Ebenen.

Fibonacci-Sequenz-Levels: Viele Händler verwenden Fibonacci-Sequenz-Levels auf gleitenden Durchschnitten, auf Ebenen wie der Periode 89, 144 oder 233.

Kurz- und mittelfristige gleitende Durchschnitte sind nicht irrelevant, obwohl sie einem anderen Zweck dienen.

Kurzfristige gleitende Durchschnitte werden verwendet, um das Momentum sowie Unterstützungs- und Widerstandszonen zu bestimmen. Die Werte reichen von 0 bis 20.

Mittelfristige gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Korrektur- und Rücksetzziele zu bewerten. Die Werte reichen von 20 bis 100.

Drei Arten von gleitenden Durchschnitten

Beim Trading wird in der Regel einer der drei Typen von gleitenden Durchschnitten gechartet.

• 5–20 gleitender Durchschnitt: 14-Perioden- SMA
• 20–100 gleitender Durchschnitt: 50-Perioden- SMA
• gleitender Durchschnitt über 100: 200-Perioden- SMA

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gleitende Durchschnitte eines der wichtigsten technischen Werkzeuge sind. Sogar unerfahrene Trader verwenden diesen Indikator häufig, da deren Signale klar sind und die Verwendung einfach ist. Wie bei jedem anderen Werkzeug auch, gibt es auch Nachteile. Ein Nachteil ist, dass die Signale verzögert werden, da der Indikator auf vorherigen Preisen basiert. Es ist jedoch wichtig, die Signale mit zusätzlichen Tools und Modellen zu bestätigen.