Was ist ein doppelt exponentieller gleitender Durchschnitt? Bevor Sie etwas über den doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitt erfahren, sollten Sie wissen, was ein gleitender Durchschnitt ist.
Was ist ein gleitender Durchschnitt?
Ein gleitender Durchschnitt bezieht sich auf den Durchschnittspreis für einen bestimmten Vermögenswert oder ein bestimmtes Instrument, das über einen bestimmten Zeitraum auf dem Markt gehandelt wird.
Ein gleitender 10-Tage-Durchschnitt berechnet beispielsweise den Durchschnittspreis eines bestimmten Instruments über die letzten 10 Tage und ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt den Durchschnittspreis über die letzten 200 Tage usw.
Ein gleitender Durchschnitt ist eine sanft geschwungene Linie, die den langfristigen Trend eines bestimmten Instruments oder Vermögenswerts visuell darstellt. Schnellere gleitende Durchschnitte mit kürzeren Rückblickszeiträumen zeigen unruhigere und abgehacktere Bewegungen, d.h. weniger glatt.
Was ist ein doppelt exponentieller gleitender Durchschnitt?
Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) wurde 1994 von Patrick Mulloy in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities in einem Artikel mit dem Titel „Smoothing Data with Faster Moving Averages“ (Glättung von Daten mit schnelleren gleitenden Durchschnitten) eingeführt, um die Verzögerungszeit der traditionellen gleitenden Durchschnitte zu verringern.
Der Begriff Verdopplung kommt daher, dass sich der Wert eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) verdoppelt. Um ihn mit den tatsächlichen Daten in Einklang zu bringen und die Verzögerung zu beseitigen, wird der Ema-Wert von dem zuvor berechneten exponentiell gleitenden Durchschnitt abgezogen.
Beschreibung des doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitts (DEMA)
Händler nutzen gleitende Durchschnitte schon seit langem als Instrument, um wahrscheinliche Markteinstiegs und profitable Ausstiegspunkte zu identifizieren. Allerdings haben gleitende Durchschnitte eine erhebliche Verzögerung gegenüber der Kursbewegung, die bei den meisten Arten von gleitenden Durchschnitten vorhanden ist.
Aus diesem Grund bietet der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) eine Lösung für das Problem, indem er eine schnellere Mittelungsmethode bietet, die es gleitenden Durchschnitten ermöglicht, schneller auf Preisänderungen, einschließlich Trendänderungen, zu reagieren.
Formel
Dabei ist N der rückwirkende Zeitraum.
Die DEMA wird wie folgt berechnet:
- 1. Wählen Sie einen beliebigen rückwärts gerichteten Zeitraum, z. B. fünf Perioden, 15 Perioden oder 100 Perioden.
- 2. Berechnen Sie den EMA für diesen Zeitraum, d. h. den EMA(n).
- 3. Wenden Sie einen EMA mit der gleichen Rückblickperiode auf den EMA(n) an. Dies ergibt eine geglättete EMA.
- 4. Multiplizieren Sie den EMA (n) zweimal und ziehen Sie den geglätteten EMA ab.
Die meisten Handelsplattformen und Chartanalyse-Anwendungen haben den DEMA als technischen Indikator integriert, der zu Preisdiagrammen hinzugefügt werden kann.
Was die DEMA feststellt
Er kann Händlern helfen, Marktumkehrungen früher als andere gleitende Durchschnitte zu erkennen , da er schnell auf Veränderungen der Marktaktivität reagieren kann.
Beispiele
1. karte
In diesem Beispiel ist der rote gleitende Durchschnitt ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) für 20 Tage und der gelbe gleitende Durchschnitt ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) für 20 Tage. Die EMA ist näher am Kursgeschehen, während die SMA weicher ist und langsamer auf dieselben Kursänderungen reagiert. Daytrader bevorzugen in der Regel den EMA wegen seiner Schnelligkeit.
2. karte
Das folgende Diagramm zeigt den Nasdaq 100 Index mit den exponentiellen gleitenden Durchschnitten der 20- und 50-Tage-Linie. In diesem Fall wird ein Kaufsignal generiert, wenn der 20-Tage-EMA (grüne Linie) den längerfristigen 50-Tage-EMA (rote Linie) übersteigt. Ebenso würde ein Verkaufssignal ausgelöst werden, wenn der empfindlichere 20-Tage-EMA unter den 50-Tage-EMA fällt.
Die blauen Pfeile stellen Kaufsignale dar, während die roten Pfeile Verkaufssignale sind.
Schlussfolgerungen
L Händler und Anleger verwenden gleitende Durchschnitte seit langem in ihrer Marktanalyse als technisches Analyseinstrument, das eine schnelle Interpretation des längerfristigen Trends eines Instruments oder Vermögenswerts auf dem Markt ermöglicht.
Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) bietet einen Einblick in den längerfristigen Trend und hat den Vorteil, dass er ein schnellerer gleitender Durchschnitt mit einer geringeren Verzögerung gegenüber dem Kursverlauf ist.
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