Was ist der VWAP-Indikator?

Einige unerfahrene Händler machen den Fehler, den Durchschnittspreis eines Instruments ausschließlich auf der Grundlage seines Schlusskurses zu analysieren. Daher suchen viele Händler heute nach einem Instrument, mit dem sie den tatsächlichen Durchschnittspreis des Instruments, mit dem sie handeln wollen, unter Berücksichtigung des Handelsvolumens ermitteln können. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über den VWAP-Indikator zu erfahren, dann werden Sie es wissen.

Sie sollten wissen, dass VWAP für Volume Weighted Average Price steht.

Der VWAP ist also ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis zwischen dem Preis eines Vermögenswerts und seinem gesamten Handelsvolumen aufzeigt und daher in der Regel von Anlegern verwendet wird, die sicherstellen wollen, dass ein Wertpapier zu einem guten Preis gekauft oder verkauft wird.

Der Unterschied zwischen diesem Tool und einem einfachen gleitenden Durchschnitt besteht darin, dass es eine Volumenvariable einbezieht und eine Linie auf dem Diagramm zeichnet, die das Verhältnis zum Preis über einen bestimmten Zeitraum anzeigt.

Gleichung

Der Standard-VWAP wird auf der Grundlage aller Aufträge in einer bestimmten Handelssitzung berechnet und kann auch in mehreren Zeitrahmen eingestellt werden.

Mit der nachstehenden Gleichung kann der VWAP berechnet werden:

VWAP = ∑ (gekaufte Menge x Preis der Ware) / insgesamt am Tag gekaufte Aktien

Ein typisches Beispiel:

Der VWAP wird im Diagramm als Linie im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt dargestellt. In diesem Sinne gilt der Markt als aufwärtsgerichtet, wenn der Kurs über dieser Linie liegt, und als abwärtsgerichtet, wenn der Kurs unter dieser Linie liegt.

Um die obigen Ausführungen zusammenzufassen:

Der Durchschnitt ist der fairste Preis eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt, sodass Sie wissen, ob Sie zu einem fairen Preis kaufen oder nicht.
Liegt der Kurs über dem Durchschnitt, so wird von einem Aufwärtstrend ausgegangen.
Liegt der Kurs unter dem Durchschnitt, ist der Trend abwärts gerichtet.

Vorteile: VWAP-Indikator

Dieses Tool ist im algorithmischen Handel weit verbreitet und ermöglicht es Händlern oder Anlegern, auf der Grundlage des Marktvolumens den besten Kauf- oder Verkaufspreis zu ermitteln. Hier können die Händler auf eine hohe Liquidität zählen, die niedrigere Handelskosten und bessere Regeln für die Auftragsausführung mit sich bringt.
Dieses Instrument ist auch sehr nützlich, wenn Sie mit großen Mengen von Aktien handeln, denn wenn Sie versuchen, eine große Menge einer einzelnen Aktie auf dem Markt zu kaufen, wird ihr Preis steigen. Bei der Verwendung von VWAP stellen die Anleger sicher, dass sie nicht durch das Handelsvolumen des Wertpapiers, das sie kaufen möchten, überbewertet werden.
Der VWAP ermöglicht es dem Anleger, fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Stärke eines Trends besser vorherzusagen.
Viele Spekulanten nutzen es zur Entwicklung von Strategien oder als Bestätigungsinstrument für Geschäfte, die nur wenige Minuten bis zu ein paar Stunden dauern.
Großanleger und passivere Marktteilnehmer wie Pensionsfonds und Investmentfonds nutzen diesen Indikator, um vorherzusagen, wann sie mit möglichst geringen Auswirkungen auf den Markt in Geschäfte einsteigen oder aus ihnen aussteigen.

Benachteiligungen

Der größte Nachteil dieses Instruments ist, dass es sich um einen Sackgassen-Indikator handelt, d. h., dass es auf einer großen Anzahl von Datenpunkten beruht, deren Anzahl im Laufe des Tages nur noch zunimmt, und dass eine so große Datenmenge zu Verzögerungen in der VWAP-Linie führen würde.

Wie jedes andere Instrument kann es auch Risiken mit sich bringen; daher ist es gut, gut darüber informiert zu sein, wie es funktioniert, und es dann auf die bestmögliche Weise einzusetzen.