Die adaptive Preiszone (APZ) ist ein technischer Indikator, der auf der Volatilität basiert, d. h. er hilft Anlegern, potenzielle Wendepunkte im Markt zu erkennen, was in einem sich seitwärts bewegenden Markt sehr nützlich sein kann.
Erstellung des Indikators
Es war Lee Leibfarth, der den Indikator in dem Artikel ,,Trading with an adaptive price zone“ (Handeln mit einer adaptiven Preiszone) entwickelte, der in einer Ausgabe von The Technical Analysis of Stocks and Commodities veröffentlicht wurde.
Was ist der technische Indikator Adaptive Price Zone (APZ)?
Der adaptive Preiszonenindikator (APZ) versucht, signifikante Preisbewegungen zu markieren, indem er eine Reihe von Bändern verwendet, die auf kurzfristigen, doppelt geglätteten exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und leicht hinter den Preisänderungen zurückbleiben.
Wie dieser Indikator hilft
Es kann kurzfristigen Anlegern und Daytradern helfen, in volatilen Märkten zu profitieren, indem es Kursumkehrpunkte aufzeigt, die potenziell lukrative Zeitpunkte für Käufe oder Verkäufe anzeigen.
Die APZ kann jedoch als Teil eines automatisierten Handelssystems implementiert werden und wird auf Charts aller handelbaren Vermögenswerte angewendet.
Struktur der APZ
Der APZ verfügt über eine Reihe von Bändern, die einen Kanal um den Durchschnittspreis bilden und Preisschwankungen schnell erfassen. Sie bietet auch eine Methode zur Analyse der Preisentwicklung und zur Identifizierung möglicher Wendepunkte auf dem Markt.
Je nach den Interessen des Anlegers passt sich die APZ also an jedes Zeitintervall an, von 5 Minuten bis täglich. Er ist sehr nützlich in Zeiten, in denen die Kurse seitwärts laufen, wenn es keine klar erkennbaren Trends gibt, denen man folgen kann.
Erkennen von Phasen der Volatilität und Stabilität
In Zeiten hoher Volatilität sind die Bandbreiten breiter, in Zeiten relativer Stabilität sind sie schmäler. Darüber hinaus helfen die Kreuzungspunkte zwischen der Kurslinie und den Bändern der adaptiven Preiszone den Anlegern, Handelsmöglichkeiten in unvorhersehbaren und unruhigen Märkten zu bestimmen.
Verwendung als Instrument der technischen Analyse
Die technische Analyse ist eine der 2 wichtigsten Methoden für die Entscheidungsfindung beim Aktienhandel. Technische Händler verwenden Diagramme und andere Instrumente, um den Kurs und das Handelsvolumen einer Aktie zu analysieren und die Entwicklung der Aktie vorherzusagen. Als technisches Analyseinstrument hilft der technische Indikator „Adaptive Price Zone“ den Anlegern, Umkehrpunkte zu erkennen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Richtungswechsels anzeigen.
Berechnung der adaptiven Preiszone
Die APZ basiert auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), der allen Datenpunkten im Backtesting-Zeitraum den gleichen Wert zuweist. Die APZ verwendet die Schlusskurse eines 5-Perioden-EMA eines anderen 5-Perioden-EMA.
Die adaptive Komponente der APZ-Berechnung ergibt sich aus der Verwendung eines adaptiven Bereichs zur Messung der Volatilität. Dieser Volatilitätswert wird durch Berechnung des 5-Perioden-EMA des 5-Perioden-EMA des aktuellen Hochs minus des aktuellen Tiefs ermittelt:
Volatilitätswert = 5-Perioden-EMA des 5-Perioden-EMA von (Hoch – Tief).
Der Volatilitätswert wird dann mit einem Abweichungsfaktor multipliziert, um die oberen und unteren Bandbreiten zu ermitteln. Der Abweichungsfaktor wirkt sich auf den Abstand zwischen den Bändern und dem Durchschnittspreis aus. Sobald der Volatilitätswert mit einem bestimmten Abweichungsfaktor multipliziert wurde, wird der Volatilitätswert addiert, um das obere APZ-Band zu bilden, und subtrahiert, um das untere APZ-Band zu bestimmen:
Oberes APZ-Band = (Volatilitätswert * Abweichungsfaktor) + Volatilitätswert
Unteres APZ-Band = (Volatilitätswert * Abweichungsfaktor) – Volatilitätswert
Wir hoffen, dass Sie mit diesem Artikel in der Lage sind zu verstehen, was der technische Indikator der adaptiven Preiszone ist.
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